广东省农村信用社联合社 资产负债管理系统项目需求调研预公告 （第二轮）
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广东省农村信用社联合社（以下简称“广东农信”）就广东农信资产负债管理系统项目（以下简称“本项目”）发布需求调研预公告（第二轮）。
一、项目目标及建设内容
为贯彻落实国家金融监督管理总局关于《商业银行流动性风险管理办法》、《商业银行银行账簿利率风险管理指引》等制度的相关要求，拟启动本项目建设工作，以满足省联社、农商行在流动性风险、利率风险和资产负债总量结构管理等方面的双层管理要求，加强全系统资产负债管理，促进农商行高质量发展。具体内容如下：
、建设完备的流动性风险监测模块：一是实现自动化的指标监测应用，系统逐笔计算业务现金流，强化对优质流动性储备等监管指标的计量与管理，自动生成监测报表和监管指标预警信息，提升监管数据报送的质效；二是提供场景化的压力测试工具，预置多种极端流动性风险场景模拟规则，支持生成压力测试报告，提升财务管理人员的工作效率。
、打造精确的利率风险管理模块：一是构建标准化的指标透视体系，设计从经济价值角度计量并分析银行账簿利率风险的计量方案和模型，支撑系统输出利率关键指标的预警信息和数据透视表；二是内嵌精细化的指标预测工具，结合客户交易行为、业务量等预测模型对每笔存量业务的未来现金流情况进行预测，并汇总输出不同时间点的各项关键利率风险限额和监测指标预测结果，助力业务人员研判不同场景下的资产负债管理计划的合理性。
、建立全局的总量结构管理模块：一是部署全景化的财管领域数据视图，梳理并整合资本计量、内部资金转移定价等财管领域的业务指标，为经营动态规划打好数据基础；二是研发数智化的总量结构分析工具，对财管领域的规模、效益、风险指标进行组合和模拟分析，给出满足总量、结构和风险限额的利润最大化策略，助力农商行按照自身业务发展规划、合理确定负债规模和结构，动态调整总量和内部结构的平衡，不断增强资债匹配性的管理能力。
、搭建健全的应用用户体系：提供多法人、多层级的用户使用管理体系，适配省联社、农商行双层法人结构的业务应用需要，并为省联社全省统筹管理提供功能支撑。
、提供标准化的运营支撑机制：输出管理制度、业务流程、监督检查流程和内容等业务管理的技术和方法，形成规范的系统宣贯推广方案，为项目的整体....
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